Riesgo, Crédito y Fondeo en Factoraje

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Directores y gerentes de riesgos de factoras y SOFOMes
• Analistas y jefes de crédito especializados en cuentas por cobrar
• Responsables de administración de cartera y cobranza
• Tesoreros y responsables de fondeo de instituciones no bancarias
• Áreas de finanzas estructuradas y bursatilización
• Contralores y responsables de provisiones bajo criterio contable
• Fondos de deuda e inversionistas en carteras de cuentas por cobrar
• Directores generales de factoras que deciden estructura de capital

Qué vas a dominar.

Seis bloques, 25 sesiones en vivo, entregables de riesgo, cartera y fondeo.

1. Fuentes de información del deudor Estados financieros, sociedades de información crediticia y comportamiento de pago histórico.
2. Análisis cualitativo y cuantitativo Lectura del negocio del deudor, sector, tamaño y capacidad efectiva de pago.
3. Tarjetas de calificación aplicadas Construcción de scorecards para deudores y cedentes con variables disponibles.
4. Concentración, correlación y dilución Los tres factores que más pérdida generan en factoraje y cómo medirlos.
5. Límites por deudor, cedente y sector Diseño de la estructura de límites y su vigilancia operativa diaria.
6. Debida diligencia del cedente Operación, gobierno corporativo, contingencias y señales de deterioro del cliente.
7. Validación documental y genuinidad Verificación de que la cuenta por cobrar existe, es exigible y no está cedida dos veces.
8. Verificación con deudores Protocolo de contacto, evidencia y manejo de deudores que no confirman.
9. Confirmaciones y control documental Circularización, resguardo de evidencia y trazabilidad del expediente.
10. Lectura de estados financieros Liquidez, capital de trabajo y calidad de la información del cliente.
11. Razones financieras clave Ciclo de conversión de efectivo, días de cobro y apalancamiento del cedente.
12. Proyección de necesidades de financiamiento Dimensionamiento de la línea con base en el ciclo operativo real.
13. Monitoreo, mora y tasas de transición Seguimiento de cartera, matrices de transición y análisis de cosechas.
14. Modelo de pérdida crediticia esperada Clasificación por etapas y estimación de reservas bajo criterio contable vigente.
15. Pruebas de estrés y provisiones Escenarios adversos y su efecto sobre reservas, capital y resultado.
16. Taxonomía de riesgos de la factora Crédito, dilución, fraude, operativo, liquidez y mercado en un mapa único.
17. Apetito y gobierno de riesgos Declaración de apetito, límites, facultades y estructura de comités.
18. Riesgo de tasa y de liquidez Gestión de activos y pasivos aplicada a una cartera de corto plazo.
19. Coberturas y seguro de crédito Uso de aseguradoras de crédito, alcance de la cobertura y sus exclusiones.
20. Indicadores y reporte a comité Diseño de indicadores clave de riesgo y del paquete de información al comité.
21. Estructura de fondeo Capital, deuda, líneas bancarias y estructuras de almacén de cartera.
22. Costo de fondos y traslado a precio Cálculo del costo efectivo y su reflejo disciplinado en la tasa al cliente.
23. Bursatilización de cartera Estructura del vehículo, tramos, mejora crediticia y requisitos de la emisión.
24. Calce de plazos y liquidez Gestión de activos y pasivos, calce de vencimientos y colchón de liquidez.

Ficha del programa.

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